贷款申请失败，但是用户却遭遇催收，用户应该主动联系贷款机构，表明自己并未获得贷款资金，同时提交相关证明材料给贷款机构审核。贷款机构审核后，只要确认用户没有申请过贷款，那么就会停止催收。而贷款机构审核后，仍然没有停止催收，用户可以向有关部门投诉贷款机构。

正规的贷款必须是放款成功后才会开始收取利息，而放款失败是不会出现催收这类情况的。